¿Alguna vez le ha pasado que la estrategia comercial que crea funciona excelentemente al principio y comienza a encontrar operaciones perdedoras?
Literalmente, no hay forma de testificar y determinar el rendimiento de una estrategia a menos que se pruebe en su gráfico.
Cuantificar el riesgo involucrado con su estrategia comercial es el núcleo fundamental del método Backtesting. En lugar de usar algunos trucos aleatorios para calcular la efectividad de sus estrategias comerciales, este artículo proporciona una guía paso a paso sobre cómo probarlas.
Índice del contenido
¿Qué es el backtesting?
Backtesting se refiere al proceso de usar datos históricos e implementar su estrategias de negociación sobre ellos con el fin de identificar la eficacia de su desempeño.
El backtesting es una de las características más importantes en la caja de herramientas del comerciante que le permite evaluar la precisión de la estrategia en todos los datos pasados disponibles para el símbolo preferido, incluso remotamente.
Es crucial probar las aguas antes de entrar realmente en un entorno comercial real y terminar causando un lío en sus condiciones financieras y objetivos comerciales.
El backtesting se puede realizar de forma manual o automática. En el procedimiento manual, los inversores o testers averiguan la probabilidad de éxito de la estrategia mientras que, en el proceso automático, un software especializado hace el trabajo por ti.
Hay una gran cantidad de plataformas a través de las cuales puede realizar una prueba retrospectiva de su estrategia, algunas pagas y otras gratuitas. Una de las plataformas de software de las que puede recibir resultados confiables es TradingView.
¿Cómo hacer una prueba retrospectiva de la estrategia comercial en TradingView?
TradingView no solo le permite probar toda su estrategia comercial en un montón de situaciones comerciales, sino que también le otorga permiso para revisar partes individuales de una nueva configuración de estrategia, así como formaciones de velas japonesas. Siga los pasos que se indican a continuación para realizar una prueba retrospectiva de sus estrategias comerciales en TradingView.
1. Reúna datos de una amplia gama de gráficos
El primer paso del backtesting requiere algún tipo de datos históricos que pueden variar desde un período de tiempo entre hace unas pocas semanas o años.
Si está probando una estrategia supuestamente a corto plazo en marcos de tiempo pequeños, use los datos comerciales recopilados desde hace al menos un par de semanas. Por otro lado, si está utilizando marcos de tiempo más largos, use datos de algunos años recientes.
2. Configure los parámetros y administre los riesgos
A continuación, debe definir o configurar parámetros para sus estrategias, como las condiciones de salida y las condiciones de entrada, así como administrar la cantidad que está dispuesto a arriesgar.
Intente imponer tantas condiciones como sea posible en la forma de "Si sucede X, entonces ejecute Y". Este paso también incorpora la gestión de riesgos y, por lo tanto, debe decidir si está arriesgando el mismo porcentaje en cada operación y cuál es específicamente esta cantidad.
Cabe señalar que todos los parámetros se utilizan como reglas básicas para medir y probar sus estrategias. Dichos parámetros se pueden redefinir en cualquier punto dado para determinar cuáles son más rentables que otros.
3. Utilice la herramienta de rebobinado de TradingView
La plataforma ofrece una herramienta de rebobinado dedicada que se puede usar para retroceder en el tiempo para que pueda eliminar la naturaleza predictiva de hacia dónde se dirige el gráfico deliberado. Esto le permite la capacidad de mirar hacia atrás en las operaciones sin importar cuán lejos lo desee, pueden ser años, meses o semanas en el pasado.
4. Analizar los gráficos de precios
A continuación, puede monitorear los gráficos de precios para señales de entrada y salida. La prueba retrospectiva de todos los datos lleva tiempo, más que una simple sesión, así que tenga paciencia.
Puede continuar analizando profundamente las señales hasta que todas las operaciones hasta el momento actual hayan sido escritas o marcadas en el gráfico.
5. Cuente y mida las ganancias
Una vez que finaliza todo el proceso, puede comenzar a sumar y sumar todos los resultados comerciales para determinar la relación de rentabilidad de su estrategia comercial elegida durante el período de tiempo.
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¿Cuáles son los pros y los contras del backtesting?
Backtesting tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas y algunos de los cuales son los siguientes.
Ventajas del backtesting
1. La prueba retrospectiva de sus estrategias comerciales no implica amenazas reales o repercusiones de esa situación comercial en vivo.
2. Ayuda a los comerciantes a obtener conocimiento y comprensión del mercado mientras investigan y prueban estrategias diseñadas para mercados comerciales reales.
3. El backtesting proporciona un sentido de dirección a los inversores relacionados con importantes decisiones de inversión como cuándo y qué activos comprar o vender.
4. Compatible y accesible desde una plataforma basada en la web, puede probar varios productos comerciales, como bonos, criptomonedas, Forex, etc.
Contras del backtesting
1. Probar estrategias en tamaños de muestra pequeños de datos comerciales o no probar lo suficiente y completo puede afectar drásticamente el rendimiento, así como los resultados asociados con las estrategias durante el comercio en vivo.