Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że strategia handlowa, którą tworzysz, działa na początku doskonale i zaczynasz napotykać przegrane transakcje?
Dosłownie nie ma sposobu, aby zeznać i określić skuteczność strategii, chyba że zostanie to wypróbowane i przetestowane na wykresie.
Kwantyfikacja ryzyka związanego z twoją strategią handlową jest podstawową podstawą metody Backtesting. Zamiast używać losowych sztuczek do obliczania skuteczności swoich strategii handlowych, ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku, jak je przetestować.
Spis treści
Co to jest testowanie historyczne?
Backtesting odnosi się do procesu wykorzystywania danych historycznych i wdrażania strategie handlowe na nich w celu określenia skuteczności jego działania.
Backtesting to jedna z najważniejszych funkcji w zestawie narzędzi tradera, która umożliwia nawet zdalną ocenę dokładności strategii na wszystkich dostępnych danych z przeszłości dla preferowanego symbolu.
Bardzo ważne jest przetestowanie wód, zanim wejdziesz w prawdziwe środowisko handlowe i doprowadzisz do bałaganu w twoich warunkach finansowych i celach handlowych.
Backtesting można przeprowadzić ręcznie lub automatycznie. W procedurze ręcznej inwestorzy lub testerzy dowiadują się o prawdopodobieństwie powodzenia strategii, podczas gdy w procesie automatycznym za Ciebie odpowiada specjalistyczne oprogramowanie.
Istnieje wiele platform, za pośrednictwem których możesz przetestować swoją strategię, niektóre płatne, a niektóre bezpłatne. Jedną z platform oprogramowania, z której możesz otrzymywać wiarygodne wyniki, jest TradingView.
Jak zweryfikować strategię handlową na TradingView?
TradingView nie tylko pozwala przetestować całą strategię handlową w wielu sytuacjach handlowych, ale także daje pozwolenie na sprawdzenie poszczególnych części nowej konfiguracji strategii, a także formacji świecowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przetestować swoje strategie handlowe na TradingView.
1. Zbierz dane z szerokiej tablicy wykresów
Pierwszy krok testowania historycznego wymaga pewnego rodzaju danych historycznych, które mogą wahać się od przedziału czasowego sprzed kilku tygodni lub lat.
Jeśli testujesz rzekomo krótkoterminową strategię na krótkich ramach czasowych, skorzystaj z danych handlowych zebranych co najmniej kilka tygodni temu. Z drugiej strony, jeśli używasz wyższych ram czasowych, użyj danych z ostatnich kilku lat.
2. Ustaw parametry i zarządzaj ryzykiem
Następnie musisz zdefiniować lub skonfigurować parametry dla swoich strategii, takie jak warunki wyjścia i warunki wejścia, a także zarządzać kwotą, którą chcesz zaryzykować.
Spróbuj nałożyć jak najwięcej warunków w formie „Jeśli X się stanie, wykonaj Y”. Ten krok obejmuje również zarządzanie ryzykiem i dlatego musisz zdecydować, czy ryzykujesz taki sam procent w każdej transakcji i jaka konkretnie jest ta kwota.
Należy zauważyć, że wszystkie parametry są używane jako podstawowe zasady pomiaru i testowania twoich strategii. Te parametry można przedefiniować w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się, które są bardziej opłacalne niż inne.
3. Użyj narzędzia do przewijania TradingView
Platforma oferuje dedykowane narzędzie do przewijania, które można wykorzystać do cofnięcia się w czasie, dzięki czemu można usunąć predykcyjny charakter tego, dokąd zmierza przemyślany wykres. Dzięki temu możesz spojrzeć wstecz na transakcje bez względu na to, jak daleko sobie życzysz, mogą to być lata, miesiące lub tygodnie w przeszłości.
4. Przeanalizuj wykresy cen
Następnie możesz monitorować wykresy cen pod kątem sygnałów wejścia i wyjścia. Testowanie historyczne wszystkich danych wymaga czasu, a nie tylko sesji, więc bądź cierpliwy.
Możesz kontynuować dogłębną analizę sygnałów, dopóki wszystkie transakcje do bieżącego czasu nie zostaną zapisane lub oznaczone na wykresie.
5. Zliczaj i mierz zyski
Po zakończeniu całego procesu możesz rozpocząć sumowanie i sumowanie wszystkich wyników handlowych w celu określenia wskaźnika rentowności wybranej strategii handlowej w danym okresie.
Szybkie linki
Jak handlować papierem na TradingView: Kompletny przewodnik dla początkujących
Recenzja TradingView: Czy ta platforma jest tego warta w 2022 roku?
Jak korzystać z TradingView: Prosty przewodnik dla początkujących i ekspertów
Najlepsze alternatywy TradingView: dlaczego powinieneś to wybrać?
Najlepsze wskaźniki TradingView w 2022 roku: Crypto, Akcje, Forex
Jakie są zalety i wady weryfikacji historycznej?
Backtesting ma swoje zalety i wady, a niektóre z nich są następujące.
Plusy testowania wstecznego
1. Weryfikacja historyczna swoich strategii handlowych nie wiąże się z realnymi zagrożeniami ani reperkusjami sytuacji handlowej na żywo.
2. Pomaga traderom uzyskać wiedzę i zrozumienie rynku podczas badania i testowania strategii zaprojektowanych dla prawdziwych rynków handlowych.
3. Analiza historyczna zapewnia inwestorom orientację w zakresie: ważne decyzje inwestycyjne np. kiedy i jakie aktywa kupić lub sprzedać.
4. Obsługiwane i dostępne z platformy internetowej, na której możesz testować różne towary handlowe, takie jak obligacje, kryptowaluty, Forex itp.
Wady weryfikacji historycznej
1. Testowanie strategii na małych próbkach danych handlowych lub niewystarczające testowanie może dramatycznie wpłynąć na wydajność, a także wyniki związane ze strategiami podczas handlu na żywo.